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基于两类相依结构下重尾风险模型的尾概率渐近估计

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基于两类相依结构下重尾风险模型的尾概率渐近估计
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 引言第7-15页
  §1.1 研究背景第7-8页
  §1.2 重尾分布族第8-12页
  §1.3 两类相依结构第12-13页
  §1.4 本文的主要工作第13-15页
第二章 CLWD相依结构的非标准更新模型的尾概率渐近估计第15-30页
  §2.1 标准更新模型介绍第15-16页
  §2.2 主要结果第16-17页
  §2.3 主要引理及证明第17-26页
  §2.4 主要结果证明第26-30页
第三章 一类广相依结构下随机加权和及离散风险模型应用第30-44页
  §3.1 研究背景第30-31页
  §3.2 主要结果第31-32页
  §3.3 主要引理及证明第32-35页
  §3.4 主要结果证明第35-42页
  §3.5 离散风险模型的尾概率渐近估计第42-44页
第四章 创新与展望第44-45页
参考文献第45-50页
致谢第50-51页
读研期间科研情况第51页

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风险理论 相依结构 非标准更新模型 破产概率 渐近估计 随机加权和
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