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资产价格波动对我国商业银行系统脆弱性影响的实证研究

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资产价格波动对我国商业银行系统脆弱性影响的实证研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-6页
1 导论第9-12页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究目的与意义第9-10页
        1.2.1 研究目的第9-10页
        1.2.2 研究意义第10页
    1.3 研究方法与内容第10-11页
        1.3.1 研究方法第10页
        1.3.2 研究内容第10-11页
    1.4 论文的创新之处第11-12页
2 相关概念界定及文献综述第12-17页
    2.1 相关概念界定第12-13页
        2.1.1 资产和资产价格第12-13页
        2.1.2 商业银行系统脆弱性第13页
    2.2 国内外关于资产价格波动对商业银行脆弱性影响的文献综述第13-15页
        2.2.1 股票价格波动对商业银行脆弱性的影响第13-14页
        2.2.2 房地产价格波动对商业银行脆弱性的影响第14-15页
        2.2.3 资产价格波动对商业银行脆弱性的影响渠道第15页
    2.3 文献评述第15-17页
3 资产价格波动对商业银行系统脆弱性影响的理论分析第17-22页
    3.1 相关基础理论第17-19页
        3.1.1 金融脆弱性理论第17-18页
        3.1.2 信息不对称理论第18页
        3.1.3 金融资产价格内在不稳定理论第18-19页
    3.2 资产价格波动对我国商业银行系统脆弱性的影响机理第19-22页
        3.2.1 股票价格波动对我国商业银行系统脆弱性的影响机理第19-20页
        3.2.2 房地产价格波动对我国商业银行系统脆弱性的影响机理第20-22页
4 我国商业银行系统脆弱性的测度分析第22-33页
    4.1 我国商业银行系统脆弱性指标的选取和数据来源第22-24页
        4.1.1 商业银行脆弱性的宏观指标第22-23页
        4.1.2 商业银行脆弱性的微观指标第23页
        4.1.3 样本选择及数据来源第23-24页
    4.2 我国商业银行系统脆弱性因子分析法的测度第24-28页
        4.2.1 因子分析法适用性检验第24-25页
        4.2.2 确定因子个数第25-26页
        4.2.3 确定因子得分函数测度脆弱性程度值第26-28页
    4.3 我国商业银行系统脆弱性综合指标评分法的测度第28-31页
    4.4 我国商业银行系统脆弱性的分析第31-33页
5 基于VEC模型的资产价格波动对我国商业银行系统脆弱性影响的实证分析第33-40页
    5.1 变量选择第33-34页
        5.1.1 资产价格波动的变量选取第33页
        5.1.2 商业银行系统脆弱性的变量选取第33-34页
    5.2 单位根检验第34页
    5.3 滞后期选择第34-35页
    5.4 Johansen协整检验第35-36页
    5.5 向量误差修正模型的建立第36-37页
    5.6 脉冲响应函数分析第37-38页
    5.7 方差分解分析第38-40页
6 资产价格异常波动下我国商业银行系统脆弱性的压力测试第40-45页
    6.1 我国商业银行系统脆弱性的压力测试情景设置第40-41页
        6.1.1 压力测试情景设置方法第40页
        6.1.2 基于历史数据的资产价格异常波动情景构造第40-41页
    6.2 我国商业银行系统脆弱性的压力测试执行第41-42页
    6.3 我国商业银行系统脆弱性的压力测试结果分析第42-45页
7 研究结论与对策第45-48页
    7.1 研究结论第45-46页
    7.2 对策第46-48页
参考文献第48-50页
致谢第50页

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